Волновой анализ: метод Эллиотта

В этой статье будет содержаться информация про определение волнового анализа. Будет затронута история появления этого явления. Раскроется сама суть и применение. Также поговорим про метод Эллиотта и рынок "Форекс".

Как появился метод волнового анализа

Ральф Нельсон Эллиотт - это человек, который внес весомый вклад в описание работы фондового рынка. Будучи человеком с математическим складом ума, имея богатый опыт успешного руководящего работника, Эллиотт умел обобщать информацию и делать из этого выводы, принимая практичные решения на будущее.

Наблюдая за имевшейся в его распоряжении историей изменения котировок, он заметил определенные закономерности в ее развитии. Они были впоследствии собраны воедино, в результате чего появилась теория Волнового анализа. Сегодня волновой анализ прочно занял свое место среди различных методов анализа и прогнозирования развития событий.

Суть Волновой теории

В ее основе лежит наблюдение о том, что развитие движения цены можно разделить на определенные этапы, которые последовательно сменяют друг друга. По Волновой теории Эллиотта, существуют импульсные и коррекционные волны. Одна полная волна имеет восемь подволн, или волн меньшего масштаба. Сначала развивается движущая, которая имеет три прогрессирующие подволны, разделенные двумя коррекционными, затем наступает фаза коррекции, которая состоит из трех подволн: двух прогрессирующих и одной коррекционной. Таким образом замыкается круг полного цикла развития волны.

Числа Фибоначчи и Волновая теория Эллиотта

Те, кто применяет волновой анализ в торговле на финансовых рынках, прекрасно знают, что в основу прогнозирования движения цены Эллиотт заложил числа из математической последовательности, которую открыл Леонардо Пизанский, получивший прозвище Фибоначчи. В этой последовательности каждое последующее число образуется путем сложения двух предыдущих. Интересно, что различные интерпретации этого ряда чисел повсеместно наблюдаются в окружающем нас мире. Очевидно, поэтому Эллиот и применил их в своей теории.

Почему это работает на финансовых рынках

Волновой анализ рынка, будь то фондовый, сырьевой или валютный рынок, работает по одному и тому же принципу. На основании имеющейся картины строятся прогнозы возможных вариантов развития событий, в которых используются числа Фибоначчи в буквальном, но чаще в процентном выражении.

Таким образом, волновой анализ помогает прогнозировать глубину коррекции относительно величины развития движения цены. Если абсолютная величина прогрессирующей волны принимается за единицу, то относительно ее длины отмечаются основные коррекционные зоны, равные, грубо говоря, 62%, 50%, 38%. Также есть дополнительные зоны в 24% и 76%.

Когда коррекция закончилась, то от ее конечной точки можно отложить длину следующей прогрессирующей волны, также используя процентное выражение чисел Фибоначчи: 162%, 262%, 424%...

Хотя ценовое движение не определяется математическими формулами, повсеместное наличие чисел Фибоначчи в природе подсказало применить их к психологическим моделям поведения участников рынка. Поэтому волновой анализ и числа Фибоначчи применяют и к числовому развитию движения котировок, и к временному ожиданию достижения ценой определенных показателей, и в других сферах.

Метод Эллиотта и "Форекс"

Сегодня особую популярность приобретает торговля на валютном рынке "Форекс", поэтому волновой анализ валютных пар имеет своих последователей и даже поклонников. Он имеет свое выражение в ряде индикаторов, которые встроены в торговый терминал МТ4, наиболее распространенный и популярный среди непрофессиональных трейдеров.

К примеру, указанные выше процентные значения автоматически строятся индикатором линий Фибоначчи, а временные ожидания – на индикаторе временных зон. Волновой анализ в сочетании с числами Фибоначчи применяется в построении дуг, вееров и расширений.

Однако у этого метода есть и противники. Основным фактором, который попадает под огонь критиков, является субъективность трактовки имеющихся данных. Однако можно с уверенностью сказать, что это и его преимущество. Как известно, на финансовых рынках нет грааля именно потому, что здесь больше присутствует психология, нежели математика. Это действенный метод, однако он приносит достаточно точный результат только после длительного совершенствования.

Основное преимущество, которым обладает метод анализа рынка, именуемый Волновой анализ – прогноз, который может с большой степенью вероятности указать ценовые цели, на которых следует быть внимательным к поведению цены, чтобы выходить из сделки или входить в нее.

Когда на финансовом рынке появляется новый инструмент для торговли, применять к нему имеющиеся методы анализа и прогнозирования легче, чем спустя многие годы. Это связано с тем, что маркетмейкеры еще не имеют большого опыта «заметать следы» своей деятельности. Прочитать их намерения помогает волновой анализ. Доллар-рубль – это относительно молодая валютная пара, потому метод, предложенный Эллиоттом, вполне применим.